Dans la continuité du développement de son offre de solutions d’investissement différenciantes, Ellipsis AM a le plaisir de présenter sa nouvelle stratégie, implémentée au sein du fonds « Ellipsis Optimal Solutions - Liquid Alternative ». L'objectif est d’intégrer l’expertise de gestion Overlay & Customised Solutions d’Ellipsis AM au service d’une allocation sur divers facteurs de risques actions et obligataires. Le fonds vise à proposer un profil de gestion diversifié pour extraire une performance décorrélée des marchés.
La construction du portefeuille est réalisée à travers une gestion active selon une approche systématique, visant à surpondérer l’allocation aux actions et obligations tout en réduisant les risques via une couverture optionnelle systématique optimisée, tout ceci associé à une stratégie de rendement discrétionnaire utilisant des instruments dérivés listés liquides.
La stratégie d’investissement est composée de deux classes d’actifs :
Une stratégie d’Overlay, pierre angulaire de la construction du fonds complète la gestion et est basée sur deux axes :
Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative a pour objectif de restituer, sur un horizon de 5 ans, une performance annuelle de 6-8% par an sur l’horizon de placement recommandé, associé à un objectif de volatilité réalisée annuelle de 6% et un objectif de perte maximale de -10%.
Le fonds est classifié article 8 - SFDR 2 .
Pierre GALLICE, Responsable Overlay & Gérants de portefeuille 3 ajoute: « Cette stratégie au positionnement unique en Europe est conçue de manière à rechercher une performance robuste dans de nombreux environnements de marché. »
Alexandre RYO, Responsable du pôle Overlay & Customised Solutions : « Nos modèles ont été mis à l’épreuve des marchés sur les 15 dernières années au service d’investisseurs institutionnels Européens. Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative intègre toute l’expérience accumulée de notre équipe de gestion. »
Principaux facteurs de risques : stratégie mise en œuvre est susceptible de générer une performance négative lors de baisses lentes et continues des actifs risqués ou bien lors de périodes de faibles volatilités. Le fonds est exposé à un risque de modèle lié à la stratégie de couverture mise en œuvre sui repose sur un processus de gestion systématique. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. Par ailleurs, le fonds est exposé à un risque de volatilité, de contrepartie, à un risque lié à l’utilisation d’instruments financiers à terme. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds, qui ne fait l’objet d’aucune garantie ni protection.
1. « qualité » : entreprises ayant une forte rentabilité et un bilan solide / « Croissance » : entreprises à fort potentiel de croissance.
2. ESG : Environnement / Social / Gouvernance. SFDR : Règlement européen (UE) No 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Plus d’infos sur notre politique ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) : https://www.ellipsis-am.com/fra/fr/pro/esg-reglementaire.
Pour en savoir plus, les investisseurs peuvent consulter la documentation réglementaire (dont le prospectus et notamment le profil de risque) et commerciale disponible sur la fiche web du fonds.
Avertissement : ce document publicitaire est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue pas un conseil en investissement de produits financiers. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n’être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d’informations de marché. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie.
L’investissement concerne la souscription de parts d’un placement collectif et non des actifs sous-jacents. Les OPC n’offrent pas de garantie en capital. L’offre de parts d’OPC peut être limitée ou interdite par la loi dans certaines juridictions. Avant toute proposition, il convient de vérifier dans quels pays le ou les OPC visés dans le présent document sont enregistrés pour la commercialisation. L’OPC ne peut pas être souscrit ou détenu par une Personne Non Eligible ou par un Intermédiaire Non Eligible (cf. rubrique ‟Souscripteurs concernés” du prospectus).
Informations supplémentaires pour la Suisse : Le pays d’origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant est Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale de Genève, quai de l’Ile 17, CH-1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour l'investisseur, le règlement, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.