"Après la parution d’un premier article en mars 2022, nous revenons dans cet article réaliser une mise à jour des primes de couvertures à fin mai 2022.

Nous faisons ici un focus sur les primes optionnelles suivant trois visions différentes :

    « Long Vol Hedging » : caractérisé par une option de couverture -5%/-20% 1an
    « Tail risk Hedging » : caractérisé par une option de couverture -20% 1an
    « Dispersion » : focus sur les actions ou les secteurs impliquant une forte dispersion au sein des marchés"

Alexandre RYO, Responsable du développement du pôle Overlay & Customised Portfolio Solutions d'Ellipsis AM partage ses analyses sur le site suisse Investir.ch.

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