Ce pôle a pour vocation des solutions répondant aux besoins et aux contraintes de nos clients. Notre expertise sur les dérivés listés et les options privilégie une approche « top-down » avec des process prioritairement quantitatifs, enrichis d’une approche discrétionnaire.
Nos services se distinguent par la capacité à concevoir et gérer des solutions de gestion sur mesure pour répondre aux problématiques d’investisseurs. L’équipe gère différents fonds ouverts et déploie une offre « sur-mesure » (mandats, délégation de gestion, fonds dédiés), adaptée aux besoins spécifiques de chaque investisseur, avec un service client personnalisé.
Le pôle associe une expertise en allocation des risques multi classes d’actifs et l’utilisation de produits dérivés listés. L’équipe développe des stratégies par le biais de produits dérivés optionnels alignés avec une analyse du contexte global macro-économique. Notre équipe de gestion focalise sur la gestion des risques et l’optimisation de ratio rendement/risque.
15 ans
d’expertise
10+
mandats d’overlay confiés
Source : Ellipsis AM – 31/12/2024
Nous croyons que la performance se créée grâce à la transparence.
Nous sommes spécialisés dans la recherche de solutions liquides permettant d’apporter de la DIVERSIFICATION, de la CONVEXITE et un RENDEMENT supplémentaire à nos clients, sur un spectre cross-asset.Alexandre Ryo
Responsable Alternative & Overlay Solutions
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Source : Ellipsis AM – 31/12/2024
Responsable Alternative & Overlay Solutions
Responsable des Stratégies Overlay & Gérant de portefeuille
Lancement de la stratégie Liquid Alternative.
Réorganisation de la gamme : Optimal Solutions & Optimal Allocation.
Forte croissance des encours et renforcement de l’équipe.
Lancement d’un mandat Overlay Chine & Émergents.
Lancement d’un mandat Overlay global.
Limiter les très fortes baisses via l'achat de couvertures contre les risques extrêmes
Intérêt réglementaire pour les investisseurs institutionnels sujets à Solvency II
Limiter la volatilité d'un portefeuille grâce à l’utilisation d’options de couverture.
Apport d’un profil optionnel stable réduisant la volatilité et les "drawdowns" (ou pertes maximales)
Mettre en place des stratégies vendeuses de volatilité dans le but d’obtenir un rendement additionel au sein d’un portefeuille.
Apport d'une source de financement d’une couverture systématique.
Création de stratégies, à base de produits dérivés sous contrainte de consommation de capital minimale tout en respectant un profil de risque prédéfini.
Apport d'un rendement décorrélé des marchés, diversifiant et liquide.
Avertissement lié aux solutions overlay : elle a pour objectif une réduction des risques d’un portefeuille déterminé sans les annuler totalement et ne vise à offrir ni garantie ni protection du portefeuille, qui reste donc exposé à un risque de perte en capital. Cette solution est par ailleurs plus particulièrement exposée à un risque de modèle lié à la mise en oeuvre de l’objectif principal de réduction du risque, qui repose sur un principe systématique. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. Enfin, en plus des risques spécifiques liés au portefeuille existant, cette solution introduit une exposition aux risques liés à l’utilisation d’instruments financiers à terme ainsi qu’à un risque opérationnel. En raison de l’existence de la couverture, le rendement potentiel pourrait être moins élevé du fait de l’impact des coûts liés à la couverture et du fait que le portefeuille ne pourrait participer que partiellement à la hausse en cas de rebond des marchés.
