HIGHLIGHTS

Ellipsis AM lance son nouveau : Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging

Ellipsis AM continue d'élargir son offre dans le domaine des stratégies de réduction des risques avec le lancement de son nouveau fonds : « Ellipsis Optimal Solutions – Alternative Hedging ».

Disponible en format UCITS, le fonds se distingue comme une solution de couverture innovante et réellement diversifiante, conçue pour se prémunir efficacement face aux aléas du marché.

Alt hedge

NOTRE RAISON D’ÊTRE : S’ADAPTER AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

Ce pôle a pour vocation des solutions répondant aux besoins et aux contraintes de nos clients. Notre expertise sur les dérivés listés et les options privilégie une approche « top-down » avec des process prioritairement quantitatifs, enrichis d’une approche discrétionnaire.

Nos services se distinguent par la capacité à concevoir et gérer des solutions de gestion sur mesure pour répondre aux problématiques d’investisseurs. L’équipe gère différents fonds ouverts et déploie une offre « sur-mesure » (mandats, délégation de gestion, fonds dédiés), adaptée aux besoins spécifiques de chaque investisseur, avec un service client personnalisé.

Le pôle associe une expertise en allocation des risques multi classes d’actifs et l’utilisation de produits dérivés listés. L’équipe développe des stratégies par le biais de produits dérivés optionnels alignés avec une analyse du contexte global macro-économique. Notre équipe de gestion focalise sur la gestion des risques et l’optimisation de ratio rendement/risque.

15 ans

d’expertise

10+

mandats d’overlay confiés

Source : Ellipsis AM – 31/12/2024

Nous croyons que la performance se créée grâce à la transparence.

Nous sommes spécialisés dans la recherche de solutions liquides permettant d’apporter de la DIVERSIFICATION, de la CONVEXITE et un RENDEMENT supplémentaire à nos clients, sur un spectre cross-asset.

ryo

Alexandre Ryo
Responsable Alternative & Overlay Solutions

POINTS FORTS

1

DONNER ACCÈS A UNE EXPERTISE NORMALEMENT FOCALISÉE DANS LES HEDGE FUNDS

2

COMBINER DES EXPERTISES
D’ALLOCATION ET DE MODÉLISATION DES PRODUITS DERIVÉS

3

PROPOSER DES OFFRES DISCRETIONNAIRES PERMETTANT L'AJOUT DE RENDEMENT & LA RÉDUCTION DU COÛT DE COUVERTURE

4

APPORTER DES SOLUTIONS INTÉGRANT UN FOCUS SUR LA LIQUIDITÉ, LA TRANSPARENCE AINSI QUE LE SERVICE CLIENT DE PROXIMITÉ

5

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DERIVÉES SYSTÉMATIQUES BASÉES SUR LE RESPECT DE CONTRAINTES DE GESTION QUOTIDIENNES

Source : Ellipsis AM – 31/12/2024

ÉQUIPE DE GESTION

Une équipe de gestion expérimentée
sur l’allocation des risques et les dérivés.

Alexandre RYO

Alexandre RYO

Responsable Alternative & Overlay Solutions

  • Diplômé de l'ESIEA (Ecole Supérieure d'Informatique, d'Electronique et d'Automatisme) et d'un Master spécialisé en Finance à l'ESSEC, il a intégré le groupe Exane en 2012 en tant qu'assistant trader sur la volatilité indicielle. Il a rejoint Ellipsis AM en 2013 en tant que gérant de fonds. A partir de 2015, il a développé l'expertise overlay à travers la mise en place de mandats de gestion pour des clients institutionnels européens. Il devient responsable du développement du pôle Alternative & Overlay Solutions en 2021.
Pierre GALLICE

Pierre GALLICE

Responsable des Stratégies Overlay  & Gérant de portefeuille

  • Diplômé de l'Epita et d'un mastère spécialisé en techique financière à l'ESSEC, Pierre a rejoint le CIC en 2007 et a passé près de 14 ans sur des fonctions de trading de produits dérivés sur indices et actions pour compte propre. Il s'est d'abord spécialisé sur le marché US pendant 8 ans puis à partir de 2016, il a été responsable du périmètre des stratégies systématiques sur dérivés indices et actions monde. Il rejoint le pôle Alternative & Overlay Solutions d'Ellipsis AM en juin 2021 en tant que gérant senior de fonds et mandats.

histoire

Solutions sur mesure

1HEDGING
TAIL RISK

Limiter les très fortes baisses via l'achat de couvertures contre les risques extrêmes

Intérêt réglementaire pour les investisseurs institutionnels sujets à Solvency II

2HEDGING
long vol

Limiter la volatilité d'un portefeuille grâce à l’utilisation d’options de couverture.

Apport d’un profil optionnel stable réduisant la volatilité et les "drawdowns" (ou pertes maximales)

3yield enhancement

Mettre en place des stratégies vendeuses de volatilité dans le but d’obtenir un rendement additionel au sein d’un portefeuille.

Apport d'une source de financement d’une couverture systématique.

4total
return

Création de stratégies, à base de produits dérivés sous contrainte de consommation de capital minimale tout en respectant un profil de risque prédéfini.

Apport d'un rendement décorrélé des marchés, diversifiant et liquide.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Apicil
Prevoyance Sante Valais
Prevoyance Sante Valais

Avertissement lié aux solutions overlay : elle a pour objectif une réduction des risques d’un portefeuille déterminé sans les annuler totalement et ne vise à offrir ni garantie ni protection du portefeuille, qui reste donc exposé à un risque de perte en capital. Cette solution est par ailleurs plus particulièrement exposée à un risque de modèle lié à la mise en oeuvre de l’objectif principal de réduction du risque, qui repose sur un principe systématique. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. Enfin, en plus des risques spécifiques liés au portefeuille existant, cette solution introduit une exposition aux risques liés à l’utilisation d’instruments financiers à terme ainsi qu’à un risque opérationnel. En raison de l’existence de la couverture, le rendement potentiel pourrait être moins élevé du fait de l’impact des coûts liés à la couverture et du fait que le portefeuille ne pourrait participer que partiellement à la hausse en cas de rebond des marchés.