Alternative & Risk Mitigation Strategies

HIGHLIGHTS

Ellipsis AM est ravi d'annoncer que le fonds Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging a reçu le prix du "Best New Launch - Long Volatility and Tail Risk" par The Hedge Fund Journal

Depuis son lancement en janvier 2025, le fonds a démontré de solides performances, reflétant la profondeur et l’expertise de l’équipe de direction. Ce prix témoigne également de l’appétit croissant des investisseurs pour des solutions de couverture intelligentes dans les marchés de plus en plus volatils d’aujourd’hui. Le fonds a désormais atteint près de 500 millions d'€ de gestion sous gestion.

Un grand merci à nos clients pour leur confiance et leur soutien continu.

Félicitations à toute l’équipe d’Ellipsis AM, et un sincère merci au Hedge Fund Journal, à Hamlin Lovell, CFA, CAIA, FRM et à Rod Sparks pour cette reconnaissance distinguée.

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NOTRE RAISON D’ÊTRE : S’ADAPTER AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

Ce pôle a pour vocation des solutions répondant aux besoins et aux contraintes de nos clients. Notre expertise sur les dérivés listés et les options privilégie une approche « top-down » avec des process prioritairement quantitatifs, enrichis d’une approche discrétionnaire.

Nos services se distinguent par la capacité à concevoir et gérer des solutions de gestion sur mesure pour répondre aux problématiques d’investisseurs. L’équipe gère différents fonds ouverts et déploie une offre « sur-mesure » (mandats, délégation de gestion, fonds dédiés), adaptée aux besoins spécifiques de chaque investisseur, avec un service client personnalisé.

Le pôle associe une expertise en allocation des risques multi classes d’actifs et l’utilisation de produits dérivés listés. L’équipe développe des stratégies par le biais de produits dérivés optionnels alignés avec une analyse du contexte global macro-économique. Notre équipe de gestion focalise sur la gestion des risques et l’optimisation de ratio rendement/risque.

+20 ans

d’expertise

10+

mandats d’overlay confiés

Source : Ellipsis AM – 30/06/2025

Nous aidons nos clients à tirer parti de la volatilité avec un double objectif : protéger les portefeuilles lors des crises de marché et cristalliser des gains lors des phases de volatilité, afin d’améliorer la performance globale du portefeuille.

Sébastien Caron
CEO, CIO et Président du Directoire

POINTS FORTS

DONNER ACCÈS A UNE EXPERTISE NORMALEMENT FOCALISÉE DANS LES HEDGE FUNDS

COMBINER DES EXPERTISES
D’ALLOCATION ET DE MODÉLISATION DES PRODUITS DERIVÉS

PROPOSER DES OFFRES DISCRETIONNAIRES PERMETTANT L'AJOUT DE RENDEMENT & LA RÉDUCTION DU COÛT DE COUVERTURE

APPORTER DES SOLUTIONS INTÉGRANT UN FOCUS SUR LA LIQUIDITÉ, LA TRANSPARENCE AINSI QUE LE SERVICE CLIENT DE PROXIMITÉ

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DERIVÉES SYSTÉMATIQUES BASÉES SUR LE RESPECT DE CONTRAINTES DE GESTION QUOTIDIENNES

voir nos fonds associés

Source : Ellipsis AM – 30/06/2025

Solutions sur mesure

1HEDGING
TAIL RISK

Limiter les très fortes baisses via l'achat de couvertures contre les risques extrêmes

Intérêt réglementaire pour les investisseurs institutionnels sujets à Solvency II

2HEDGING
long vol

Limiter la volatilité d'un portefeuille grâce à l’utilisation d’options de couverture.

Apport d’un profil optionnel stable réduisant la volatilité et les "drawdowns" (ou pertes maximales)

3yield enhancement

Mettre en place des stratégies vendeuses de volatilité dans le but d’obtenir un rendement additionel au sein d’un portefeuille.

Apport d'une source de financement d’une couverture systématique.

4total
return

Création de stratégies, à base de produits dérivés sous contrainte de consommation de capital minimale tout en respectant un profil de risque prédéfini.

Apport d'un rendement décorrélé des marchés, diversifiant et liquide.

Avertissement lié aux solutions overlay : elle a pour objectif une réduction des risques d’un portefeuille déterminé sans les annuler totalement et ne vise à offrir ni garantie ni protection du portefeuille, qui reste donc exposé à un risque de perte en capital. Cette solution est par ailleurs plus particulièrement exposée à un risque de modèle lié à la mise en oeuvre de l’objectif principal de réduction du risque, qui repose sur un principe systématique. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. Enfin, en plus des risques spécifiques liés au portefeuille existant, cette solution introduit une exposition aux risques liés à l’utilisation d’instruments financiers à terme ainsi qu’à un risque opérationnel. En raison de l’existence de la couverture, le rendement potentiel pourrait être moins élevé du fait de l’impact des coûts liés à la couverture et du fait que le portefeuille ne pourrait participer que partiellement à la hausse en cas de rebond des marchés.

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